gestione dei dati soluzione di distribuzione backtesting strategia istituzionale di classe: - sono supportati azioni, opzioni, futures, valute, cesti e strumenti sintetici su misura - più dati a bassa latenza feed supportato (velocità di elaborazione in milioni di messaggi al secondo su terabyte di dati) - C e backtesting strategia basata e ottimizzazione - multipla esecuzione broker supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX QuantFACTORY - soluzione di distribuzione backtesting strategia di gestione dei dati istituzionale-classe: - QuantDEVELOPER - quadro e IDE per lo sviluppo di strategie di trading, il debugging, backtesting e l'ottimizzazione, disponibile come visiva Studio plug-in - QuantDATACENTER - permette di gestire un magazzino di dati storici e catturare in tempo reale o dati ultra bassi di mercato latenza da parte dei fornitori e degli scambi - QuantENGINE - consente di implementare ed eseguire strategie precompilati - multi-asset, multi-periodo di dati a bassa latenza , broker più supportati soluzione di distribuzione backtesting strategia di gestione dei dati istituzionale-classe: - OpenQuant - C e livello di portafoglio VisualBasic backtesting del sistema e di scambio, multi-asset, test di livello intraday, ottimizzazione, ecc WFA più broker e dati feed supportati - QuantTrader - produzione ambiente di trading - QuantBase - la gestione centralizzata dei dati - QuantRouter - dati e order routing soluzione di distribuzione backtesting strategia di gestione dei dati istituzionale-classe: - soluzione multi-asset, i dati più feed supportati, database supporta qualsiasi tipo di RDBMS che forniscono un'interfaccia JDBC, ad esempio, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, ecc - i clienti possono usare IDE per lo script la loro strategia sia in Java, Ruby o Python, oppure possono utilizzare la propria strategia IDE - più broker esecuzione supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX istituzionalizzazione la gestione dei dati di classe soluzione di distribuzione strategia backtesting: - soluzione multi-asset (forex, opzioni, futures, azioni, ETF, materie prime, strumenti sintetici e si diffonde derivati personalizzati, ecc), i dati più feed supportati - quadro per lo sviluppo di strategie di trading, il debugging, backtesting e ottimizzazione - esecuzione broker più supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX (IB, JPMorgan, FXCM ecc) piattaforma software dedicato integrato con i dati TradeStation per backtesting e auto-negoziazione: - dati intraday quotidiana (us scorte per 43 anni, a termine per 61 anni) - pratico per segnali di prezzo backtesting all'occupazione (analisi tecnica), il supporto per il linguaggio di programmazione EasyLanguage - il sostegno degli Stati Uniti scorte ETF, futures, indici azionari statunitensi, azioni tedesche, indici tedeschi, forex - gratuito per i clienti di intermediazione TradeStation - 249,95 mensili per i non addetti (piattaforma Tradestation software, senza alcuna intermediazione) - 299,95 mensile per i professionisti (solo piattaforma software Tradestation, senza intermediazione) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e l'ottimizzazione, la creazione di grafici, visualizzazione, rapporti personalizzati , analisi multi-threaded, grafici 3D, analisi WFA ecc - segnali basati migliore per prezzo backtesting (analisi tecnica) - collegamento diretto al eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, MyTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualsiasi feed DDE compatibile, MS, txtfiles e più (Yahoo Finance. ) - Una volta a pagamento 279 per l'edizione standard o 339 per la piattaforma software edizione professionista dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sistema di livello di portafoglio backtesting e il commercio, multi-asset, test di livello intraday, l'ottimizzazione, la visualizzazione ecc - consente l'integrazione R, auto-trading in Perl linguaggio di scripting con tutte le funzioni di base scritte in nativo C, preparati per il server di co-locazione - nativo di FXCM e Interactive Brokers Support - supporto FXCM libero, 100 al mese per la piattaforma di IB, contatto Salesseertrading per altre opzioni di piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica), C scripting - estensioni software supportato - feed di dati gestione, l'esecuzione della strategia ecc - 799 per licenza, 150 ogni anno tassa dopo piattaforma software dedicato per test a ritroso, l'ottimizzazione, l'attribuzione delle prestazioni e analisi: - Axioma o 3a dati parti - analisi fattoriale, modellazione del rischio, l'analisi dedicato piattaforma software ciclo di mercato per il backtesting e auto-negoziazione: - migliore per segnali basati prezzo di backtesting (tecnico analisi), sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - Turtle Edition - motore backtesting, grafici, report, test EOD - Professional Edition - più di sistema, fare passi avanti analisi, strategie intraday, multi-threaded test ecc - Pro Plus Edition - più 3D grafici di superficie, lo scripting ecc - Builder edizione - IB API, debugger ecc - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1.990 - 2.990 Plus Edition Pro - Builder Edition 3.990 piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostegno alle strategie dailyintraday , test livello di portafoglio e l'ottimizzazione, la creazione di grafici, visualizzazione, reporting personalizzato ecc - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica) - collegamento diretto al Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e altri - i dati da file di testo, eSignal, Google Finance, Yahoo Finanza, IQFeed e altri - funzionalità di base (funzionalità EOD) - gratuito - funzionalità avanzate - locazione da 50 al mese o 995 durata licenza dedicato piattaforma software per backtesting e auto-negoziazione: - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica ), sostenendo le strategie dailyintraday, test portafoglio di livello e di ottimizzazione, creazione di grafici, visualizzazione, report personalizzati - sostiene C e Visual Basic - link diretto a Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e più (Yahoo Finance. ) - Licenza perpetua - 499 - locazione 50 per piattaforma software mese dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test portafoglio di livello e di ottimizzazione, creazione di grafici, visualizzazione, report personalizzati - segnali tecnici ed anche fondamentale, il supporto multi-asset - 245 per la versione avanzata (fornitori di dati gratuito) - 595 per la versione Premium (il supporto di più fornitori di dati e broker) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - migliore per segnali basati prezzo di backtesting ( analisi tecnica) - costruire-in di dati per azioni, futures e forex (stock giornalieri degli Stati Uniti, dal 1990, a termine tutti i giorni 31 anni, forex dal 1983, ecc) - prezzi da 45 mesi a 295 mesi (prezzi dipende dalla disponibilità dei dati) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - usa un linguaggio MQL4, utilizzato principalmente per il commercio mercato forex - supporta più broker forex e feed di dati - supporta la gestione di account multipli piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e ottimizzazione - migliore per segnali di prezzo backtesting all'occupazione (analisi tecnica), il supporto per il linguaggio di programmazione EasyLanguage - supportare più feed di dati (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, ecc), supporto diretto per molteplici intermediari (Interactive brokers, ecc) - Multicharts 797 all'anno - Multicharts vita 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (feed di dati Bloomberg Thomson Reuters, ecc), strumento di backtesting basato sul Web per testare le strategie di stock picking: - scorte degli Stati Uniti gli ETF (tutti i giorni) - point-in-time dei dati fondamentali a partire dal 1999 - Designer - - 139 mese - manager - - 199 mesi completa funzionalità Portfolio Analytics utilizzando i dati di mercato ad alta frequenza: - strategie longshort, pricesfundamentals segnali guidati Questo prodotto è per uso di bassa, media, tradersresearchers ad alta frequenza. Tutti i calcoli sono realizzati utilizzando i dati di mercato ad alta frequenza che beneficia tradersresearchers bassa e alta frequenza. - Backtesting intraday, gestione del rischio di portafoglio, la previsione e l'ottimizzazione ad ogni prezzo secondo, minuti, ore, fine della giornata. input del modello completamente controllabile. - Fonti di dati tick mercato 8k dal 2012 (azioni, indici ETF negoziati su NASDAQ). I clienti possono anche caricare i propri dati di mercato (ad esempio azioni cinesi). - 40 portafoglio metriche (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe ratio, rapporto Omega, ecc) - supporta R, Matlab, Java Python - 10 portafoglio strumento di backtesting basato ottimizzazioni Web: - US scorte di prezzi (dailyintraday), a partire dal 1998, i dati da QuantQuote - dati forex da FXCM - sostenere Trader Interactive Brokers per il trading dal vivo strumento di backtesting basata sul Web: - La borsa Usa e ETF prezzi (dailyintraday), dal 2002 - i dati fondamentali da Morningstar (oltre 600 metriche) - supporto Interactive Brokers per il trading dal vivo strumenti di backtesting basato sul web: - semplice da usare, le strategie di asset allocation, dati dal 1992 - serie di moto tempo e si muovono le strategie di medio sugli ETF - Momentum semplice e semplice valore di stock di picking strategie strumento backtesting Web based: - fino a 25 anni di dati per 49 Futures e SP500 scorte - Toolbox in Python e Matlab - Quantiacs ospita gare di trading algoritmico con investimenti che vanno da 500k a 1 milione Backtest Broker offre potente, semplice software di web backtesting basata: - Backtest in due click - sfogliare la libreria di strategia, o costruire e ottimizzare La vostra strategia - scambio di carta, trading automatico e in tempo reale e-mail - 1 per backtest e meno strumento di backtesting basato WebCloud: - FX (ForexCurrency) i dati sulle principali coppie, che risale al 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bar - trading dal vivo compatibili con qualsiasi broker che sta usando Metatrader 4 come strumento di backtesting basato backend Web per testare fattore di equità picking e asset allocation strategie: - fattori di capitale più di comprovata alfa sopra benchmark a capitalizzazione di mercato, universi multipli di investimento, filtri di gestione del rischio - strategie di asset allocation estensivi, mescolando asset allocation e il fattore di raccogliere in un unico portafoglio - di punizione sulla SP 100 universo - 50 mesi o 480 anni - più ampi universi di investimento degli Stati Uniti, le scorte UK UE, strategie di asset allocation strumento backtestingscreening basata sul Web: - oltre 10 000 titoli americani, i dati fino a 20 anni di storia - fondamentale tecnica criteri - liberi - funzionalità limitate (1 anno di dati, backtests non salvati, ecc) - 50 al mese - tutte le funzionalità ambiente software libero per il calcolo statistico e la grafica, un sacco di quants preferiscono utilizzare per la sua eccezionale architettura aperta e flessibilità: - efficace gestione dei dati e impianto di stoccaggio, servizi grafici per l'analisi dei dati, facilmente esteso tramite pacchetti - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portafoglio, portfolioSim, backtest, ecc MATLAB - - linguaggio di alto livello e interattivo estensioni consigliate ambiente per il calcolo statistico e la grafica: - parallelo e GPU Computing, backtesting e l'ottimizzazione, ampie possibilità di integrazione, ecc - prezzo su richiesta a qui BacktestingXL Pro è un add-in per la costruzione e testare le vostre strategie di trading in Microsoft Excel 2010 e il 2013: - gli utenti possono utilizzare VBA per costruire strategie di conoscenza BacktestingXL Pro, VBA è opzionale, gli utenti possono costruire regole di negoziazione su un foglio di calcolo utilizzando i codici di backtesting pre-fatti normali - sostiene piramide, posizione shortlong limitando, di calcolo della Commissione, il monitoraggio del patrimonio netto, out-of soldi controllo, buysell prezzo personalizzazione - più report performancerisk - 74.95 per BacktestingXL Pro linguaggio libero open source di programmazione, un'architettura aperta, flessibile, facilmente esteso tramite pacchetti: - consigliato estensioni - panda (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library) , Zipline, ultrafinance ecc FactorWave è semplice da usare strumento di backtesting web-based per il fattore investire: - permette all'utente di mescolare molteplici fattori ETFoptionsfuturesequity di comprovata alfa sopra benchmark a capitalizzazione di mercato - gratis - ETFStock Vaglio con 5 fattori - 149mo - opzione opzioni gratis screener, strategie future, strategie VIX strumento di backtesting basata sul Web: - semplice da usare, entry-level strumento di backtesting web-based per testare la forza relativa e lo spostamento delle strategie media sugli ETF - diversi tipi di strategie per la funzionalità backtesting libera, completa 34,99 mensili libero strumento di backtesting basato sul web per testare le strategie di stock picking: - La borsa Usa, i dati da Valueline 1.986-2.014 - prezzo e fondamentali dati, 1700 azioni, granularità mensile testBest backtesting software per quanto ne so Forex tester è più software grafici. Si tratta di una sorta di simulatore di forex, piuttosto che software di test di analisi tecnica indietro. In ogni caso, dove si ottiene dati fare questa azienda vi fornirà con esso o si utilizza i dati di terze parti Dipende cosa si intende per test del software TA, ma è possibile programmare le regole entryexit ed eseguire un test sui dati. I dont in realtà lo uso per questo, ma credo che questo è il punto principale di esso. Le sue ottenuto tutti gli indicatori popolari e roba. È inoltre possibile rendere riprodurre i dati a velocità normale o veloce, come se stesse accadendo in tempo reale. Io principalmente lo uso per vedere i vecchi dati in piccoli tempi dal MT4 mostrerà solo così indietro al 5 minuto o qualsiasi altra cosa. L'azienda fornisce i dati, circa 10 anni di valore ma è anche possibile utilizzare i dati provenienti da altre fonti. Provato quotForex strategia Builderquot suo un (citazione): quotVisual strategia forex indietro tester. Esso utilizza una combinazione di indicatori tecnici e le regole di logica per simulare un processo di negoziazione con i tassi di forex storici. Un generatore strategia automatico incluso vi permette di comporre una strategia proficua. Ci sono anche ottimizzatore, uno scanner intraday e un explorerquot bar. Il suo software libero. Scaricato e provato questo. Non piace. Si tratta di tutto, ma niente in particolare. Tuttavia è molto più pratico rispetto MT4 e Omega. Per quanto ho capito noi abbiamo altre 2 programmi ora a votare. Iscritto Mar 2009 Status: Utente 80 Messaggi se amate il backtesting, si prega di leggere questo: Almeno la grande differenza tra Backtest e Forward-Test è evidente per gli sviluppatori di sistema quando attivano un sistema dopo uno sviluppo di successo in Live-Trading. Molto spesso l'ottima piega prestazioni in Backtest risulta essere una curva completamente sgradevole in live-operazione. Così potrebbe accadere che un sistema redditizio diventa un creatore di perdita. Abbiamo avuto questa esperienza. Ebbene, quali sono le ragioni di questo 1. MetaTrader doesnt riconoscere tic-dati Tutti i passi e le decisioni sono sviluppate sulla base dei dati disponibili e storici se si sta sviluppando un sistema. Ma i dati disponibili non abbiano zecche dati. Molti sviluppatori ritengono che si stanno sviluppando sulla base del vero storico passato i dati di riferimento. Quello non è il caso perché MetaTrader calcola Pseudo-zecche e come avrebbero potuto essere sulla base di 1 minuto candela con la HighLowOpenClose appropriata. Anche i sistemi che appaiono praticamente fantastico in Backtest Scalping. sicuro regolarmente su questo fatto. Anche se, naturalmente, stiamo sviluppando i nostri sistemi su questa base di dati disponibili. Poi, dopo aver raccolto i dati previsionali di prova adeguato ci sia facciamo miglioramenti su quel sistema o decidere di rifiutarla. 2. Tutti backtests si basano fuori i dati che erano stati caricati da Metaquotes Server. Non importa quale broker che hai. I dati per lo sviluppo si basa sui dati forniti da Metaquotes. La correttezza dei dati non è disponibile al Forex-Markt ma ogni Broker Dealing Desk-fa i suoi propri prezzi o meglio trasmette ogni prezzi delle banche associate. In realtà, questo porta alla Broker fenomeno quot3 - 3 scambio ratesquot. Un sistema che offre in Forward-Test al Broker 1 x mestieri e al Broker 2 y commerci sta per consegnare a Backtest una serie completamente diversa di transazioni. 3. Lavorano con uno spread stabilito in Backtest La diffusione ogni broker ha sguardi, molto spesso, completamente diverse ed è anche ondeggianti Il testo di cui sopra non è da me, è da un programmatore professionista. Iscritto il settembre 2010 Status: Utente 16 Messaggi Questo è il motivo per cui è necessario utilizzare i dati direttamente dal broker che si sta per commerciare con. Iscritto Apr 2010 Status: Utente 113 Messaggi ForexTester era quella che ho usato. Lo consiglio vivamente. Funziona molto simile a Metatrader così youll ottenere il blocco abbastanza rapidamente. Iscritto il gennaio 2010 Status: Utente 9 Messaggi ForexTester 2 è il software più economico e buona backtesting perché solo il suo pagamento una volta e siamo in grado di importare i dati storici per valute popolare coppia da diversi anni. siamo in grado di fare trading, tra cui stop loss e take profit, è proprio come il commercio vero e proprio per testare la nostra strategia. im non molto fiducioso backtesting inferiore a 4 ore grafico perché il mercato è influenzato dalle notizie ad alto impatto che non possiamo prevedere, mentre backtest, penso che il backtest più sicuro è quello di utilizzare grafico giornaliero. con MT4, qualche tempo fa c'è qualche script per inserire il commercio di tester di strategia, ma non molto conveniente (non come reale degli scambi giornalieri), ho dimenticato quello. MT4 si sta concentrando per rendere il commercio vero e proprio facile, non specificamente realizzati per il mercato backtesting forex. Iscritto luglio 2014 Status: Utente 1 Post Io uso solo NinjaTrader 7 per tutta la mia Forex amp Futures trading e tutti backtesting. Ho appena arresto tutta la mia Forex trading su MT4 negli ultimi 30 giorni, quindi mi sono fatto con quella piattaforma. Ora che NinjaTrader è una società di intermediazione Futures (hanno comprato fuori Mirus Futures scorsa settimana) e sarà l'aggiunta di Forex per la mediazione presto, la mossa che ho fatto assomiglia a un tempismo perfetto per scaricare MT4 una volta per tutte. Ho fiducia i dati di backtesting da NT7 e non ho mai veramente fidato dei dati backtesting in MT4. No modellazione dei dati 99 non era abbastanza buono per me in MT4 così mi sono trasferito in una piattaforma più solida per la negoziazione e backtesting. Iscritto luglio 2012 Status: Utente 2 Messaggi Ho un indicatore e provato ad eseguire un backtest sulla mt 4 strategia backtest e ogni volta che lo eseguo si dice dll non controllato hanno provato in numerose occasioni controllo la casella per DLL e ancora lo stesso problema qualsiasi suggerimenti sarebbe utile I membri devono avere almeno 0 buoni a scrivere su questo thread. 0 commercianti consultanto in questo momento Forex Factoryreg è un marchio registrato.
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